Mercato GMO: il portafoglio 60/40 verso un decennio perso
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01/06/2026

Il portafoglio 60/40 rischia un decennio di rendimenti nulli: l'allarme di GMO tra valutazioni azionarie elevate e tensioni geopolitiche crescenti.

GMO: il portafoglio 60/40 verso un decennio perso

Il portafoglio 60/40 — la strategia di allocazione classica che divide gli investimenti tra il 60% in azioni e il 40% in obbligazioni — potrebbe attraversare un decennio di rendimenti quasi nulli, secondo l'analisi di GMO, la società di gestione patrimoniale fondata dall'investitore Jeremy Grantham. L'allarme arriva da Ben Inker, co-responsabile dell'allocazione degli attivi, in un contesto di valutazioni azionarie storicamente elevate e tensioni geopolitiche crescenti.

La questione non è puramente accademica: il portafoglio 60/40 rappresenta il benchmark di riferimento per milioni di investitori istituzionali e privati a livello globale, dai fondi pensione ai portafogli retail. Un'eventuale sottoperformance prolungata avrebbe ricadute concrete su risparmi, rendite future e strategie previdenziali, con implicazioni rilevanti anche per i mercati europei e per gli investitori italiani esposti agli indici azionari americani.

Il nodo centrale dell'analisi di GMO riguarda la concentrazione estrema del mercato azionario statunitense. Il settore tecnologico dell'S&P 500 ha registrato una crescita del 314% dal 2020, trascinando al rialzo l'intero indice ma comprimendo al contempo la diversificazione effettiva del portafoglio. In pratica, chi detiene un classico 60/40 si ritrova esposto a un paniere di azioni costose e obbligazioni a rendimento contenuto — una combinazione che storicamente precede fasi di correzione o stagnazione dei rendimenti.

In our view, such a portfolio is likely to disappoint investors by delivering low single-digit real returns.

Il segnale d'allarme più significativo viene dal rapporto prezzo/utili di Shiller (CAPE ratio) dell'S&P 500, che si attesta intorno a 42 — il livello più alto dalla fase precedente allo scoppio della bolla dot-com. Inker ha definito lo scenario attuale "inquietantemente simile" a quello del 1999, anno in cui GMO introdusse per la prima volta la propria strategia alternativa, il Benchmark-Free Allocation, avvertendo già allora di un possibile deterioramento del portafoglio tradizionale.

I dati storici della stessa GMO forniscono un elemento di comparazione significativo: la strategia Benchmark-Free ha prodotto un rendimento medio annuo dell'8,1% negli ultimi vent'anni, contro il 2,6% del portafoglio 60/40 nello stesso periodo. La differenza, capitalizzata nel lungo termine, è sostanziale. La strategia si basa sul principio del ritorno alla media delle valutazioni nel lungo periodo, con un'allocazione dinamica orientata verso asset con valutazioni più contenute, in particolare azioni non statunitensi e titoli value.

Today, we believe that leaning away from expensive US growth stocks and very tight credit assets and into attractively priced non-US stocks and value will help generate higher compounded returns than a traditional passive portfolio.

GMO non è isolata in questa lettura. Bank of America ha stimato che il portafoglio 60/40 potrebbe perdere lo 0,1% nei prossimi dieci anni, mentre Vanguard ha proposto un'allocazione 70/30 invertita — con il 70% in obbligazioni e il 30% in azioni — citando proprio l'eccessiva concentrazione del mercato nel comparto tecnologico come fattore di rischio sistemico.

Inker ha inoltre identificato ulteriori variabili di rischio: conflitti geopolitici in corso e tensioni commerciali legate ai dazi, elementi che potrebbero accelerare una compressione delle valutazioni delle growth stock americane. La sua tesi è che la crescita rallenterà o le valutazioni si ridimensioneranno — in entrambi i casi, con effetti negativi sul portafoglio tradizionale.

US equities, and growth stocks in particular, are expensive and not priced for change.

La convergenza di segnali provenienti da attori diversi del mercato solleva una domanda strutturale: quanto a lungo il sistema finanziario globale può sostenere valutazioni così distanti dai fondamentali? E soprattutto, gli investitori istituzionali — dai fondi pensione europei alle compagnie assicurative italiane — hanno già iniziato ad aggiustare le proprie esposizioni, o restano ancorate a modelli di allocazione nati in un contesto di mercato radicalmente diverso?

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